Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0

Có thể bỏ qua

Hiệp phương sai là gì?

Hiệp phương sai (Covariance) thể hiện mối quan hệ giữa hai biến với nhau, có thể là đồng biến (positive covariance) hoặc nghịch biến (negative covariance).

Định nghĩa : Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y với kì vọng μ_X và μ_Y covariance của X, Y được tính bằng công thức :

Cov(X, Y)=E[(X−μ_X)*(Y−μ_Y)]

Các tính chất của Covariance :

1. Cov(aX + b, cY + d)=acCov(X, Y) với a, b, c, d cho trước
2. Cov(X1 + X2 ,Y)=Cov(X1, Y) + Cov(X2, Y)
3. Cov(X, X)=Var(X)
4. Cov(X, Y)=E(XY)−μ_X * μ_Y
5. Var(X, Y)=Var(X) + Var(Y) + 2 * Cov(X, Y)
6. Nếu X, Y độc lập thì Cov(X, Y)=0. Điều ngược lại chưa chắc đúng

Series Navigation

Hệ số tương quan (Correlation) >>